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metadata.dc.type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Analisar a eficiência da aplicação da teoria de carteira de Markowitz no mercado acionário brasileiro
Other Titles: Analyze the efficiency of applying Markowitz portfolio theory in the brazilian stock market.
metadata.dc.creator: Guimarães, Guilherme Martins
metadata.dc.contributor.advisor1: Lasmar, Dimas José
metadata.dc.contributor.referee1: Costa , Raphael Ribeiro
metadata.dc.contributor.referee2: Del Fiori, Diogo
metadata.dc.description.resumo: O presente estudo busca analisar a performance do modelo criado por Markowitz no mercado acionário brasileiro e analisar se as três carteiras de investimentos criadas com base nos cálculos da teoria foram capazes de superar a rentabilidade do índice Ibovespa no ano de 2022. Dessa forma, foram construídas três carteiras com os 30 ativos de ações brasileiras que possuíam maiores participações no índice Ibovespa do ano de 2021 e que já eram negociados na bolsa desde 2017. Isto foi feito, pois o modelo utiliza dados históricos para estimar projeções de retornos e riscos. Os dados foram coletados no banco de dados da B3, Banco Central do Brasil e dos sites InfoMoney e Mais Retorno, com dados de janeiro de 2017 a dezembro de 2021 para montagem das carteiras e para organização dos dados e realização dos cálculos, foi utilizado o software Microsoft Excel. Os resultados mostraram que das três carteiras criadas no estudo com base na teoria, duas delas apresentaram rentabilidades positivas e acima do índice Ibovespa e uma apresentou rentabilidade negativa e menor que a do índice.
Abstract: The present study seeks to analyze the performance of the model created by Markowitz in the Brazilian stock market and analyze whether the three investment portfolios created based on the theory's calculations were able to surpass the profitability of the Ibovespa index in the year 2022. In this way, they were Three portfolios were constructed with the 30 Brazilian stock assets that had the largest shares in the Ibovespa index in 2021 and that had been traded on the stock exchange since 2017. This was done because the model uses historical data to estimate return and risk projections. The data was collected in the database of B3, Banco Central do Brasil and the websites InfoMoney and Mais Retorno, with data from January 2017 to December 2021 to assemble the portfolios and organize the data and carry out the calculations. Microsoft Excel software. The results showed that of the three portfolios created in the study based on the theory, two of them presented positive returns and above the Ibovespa index and one presented negative profitability and lower than the index.
Keywords: Markowitz
Seleção de carteira
Teoria do portfólio
Mercado acionário brasileiro
metadata.dc.subject.cnpq: CIÊNCIAS ECONÔMICAS
metadata.dc.language: por
metadata.dc.publisher.country: Brasil
metadata.dc.publisher.department: FES - Faculdade de Estudos Sociais
metadata.dc.publisher.course: Ciências Econômicas - Bacharelado - Manaus
metadata.dc.rights: Acesso Aberto
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
URI: http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7329
metadata.dc.subject.controlado: Ações (Finanças)
Investidores (Finanças)
Investimentos
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