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metadata.dc.type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Efetividade e razão ótima de hedge para barril de petróleo
Other Titles: Effectiveness and optimal hedge ratio for oil barrel
metadata.dc.creator: Vieira, Lucca Benchimol
metadata.dc.contributor.advisor1: Pinto, Cristianlia Amazonas da Silva
metadata.dc.contributor.referee1: Almeida, Ana Carolina Monte
metadata.dc.contributor.referee2: Freitas, Ketson Patrick de Medeiros
metadata.dc.description.resumo: A energia tem um desempenho fundamental na manutenção econômica de cada nação, sendo atualmente, o petróleo a principal ante às demais, o que acaba por torná-lo um ativo estratégico e disputado, gerando uma boa variação de seus preços. Buscando minimizar os riscos oscilatórios desta commodity tão conturbada que se usa a prática de hedging. Portanto, o objetivo geral deste estudo foi analisar as operações de hedge do barril de petróleo por meio do contrato futuro WTI, afim de se obter a razão ótima de hedge e sua eficiência, para tal foram gerados 26 modelos como objeto de comparação. Os resultados dos modelos com melhor ajuste à realidade evidenciaram razão ótima de hedge (h), de 0,48 acompanhado de uma efetividade de 84% de mitigação de risco, cujo valor evidência a importância no uso da ferramenta protetiva para comerciantes de petróleo.
Abstract: Energy has a fundamental acting in the economic maintenance of each nation, and today, oil is the main sourcer considering the others, which turns it into a strategic and disputed asset, causing a good variation of its prices. Seeking to minimize the oscillatory risks of this troubled commodity that the practice of hedging is used. Therefore, the general objective of this study was to analyze the hedging operations of the oil barrel through the WTI futures contract, in order to obtain the optimal hedge ratio and its efficiency, for this purpose 26 models were generated for comparison. The results of the models with the best adjustment to reality showed an optimal hedge ratio (h) of 0.48 accompanied by an 84% risk mitigation effectiveness, whose value shows the importance of using the protective tool for oil traders.
Keywords: Barril de petróleo
Hedge
Riscos Oscilatórios
Modelos
Mitigação
metadata.dc.subject.cnpq: ENGENHARIAS
metadata.dc.language: por
metadata.dc.publisher.country: Brasil
metadata.dc.publisher.department: Faculdade de Tecnologia
metadata.dc.publisher.course: Engenharia de Petróleo e Gás - Bacharelado - Manaus
Citation: VIEIRA, Lucca Benchimol. Efetividade e razão ótima de hedge para barril de petróleo. 2019. 80 f. Trabalho de conclusão de curso de graduação (Bacharelado em Engenharia de Petróleo e Gás) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019.
metadata.dc.rights: Acesso Aberto
URI: http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/5724
metadata.dc.subject.controlado: Petróleo - Comércio
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